0
Beta vs Mercato
Indipendenza quasi totale dalla direzione del mercato azionario di riferimento.
Track Record · 2017 – 2026
I numeri non hanno bisogno di retorica.
Performance certificata da custodian indipendente. Statement broker disponibili in colloquio privato per chi avvia il processo di candidatura.
0
CAGR Live
Rendimento annuo composto netto, periodo 2017–oggi.
0
Max Drawdown
Equity intra-periodo: nessuna chiusura mensile sotto la soglia di apertura.
0
Sharpe
Rapporto rendimento/rischio sul perimetro live, calcolato su deviazione standard mensile.
0
Sortino
Indicatore che penalizza solo la volatilità negativa.
Volatilità annua
3.91%
Beta vs S&P 500
0.04
Win-rate operazioni
88.7%
Performance Mensile
Tabella storica.
Rendimenti netti mensili. Le celle ombreggiate identificano i pochi mesi in chiusura piatta.
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.18 | +1.32 | +0.94 | +1.41 | +1.08 | +0.82 | +1.27 | +1.02 | +0.89 | +1.16 | +1.05 | +0.97 | +13.91 |
| 2024 | +1.04 | +1.21 | +1.18 | +0.92 | +1.36 | +1.02 | +0.88 | +1.19 | +0.95 | +1.31 | +1.07 | +1.42 | +14.18 |
| 2023 | +1.09 | +0.97 | +1.24 | +0.83 | +1.16 | +1.02 | +1.31 | +0.04 | +1.18 | +1.06 | +1.22 | +1.41 | +13.62 |
| 2022 | +1.11 | +1.34 | +1.22 | +0.96 | +1.29 | +1.18 | +1.04 | +1.31 | +1.27 | +1.08 | +1.16 | +0.98 | +14.84 |
| 2021 | +1.07 | +1.18 | +1.32 | +1.04 | +0.92 | +1.16 | +0.88 | +1.21 | +1.07 | +1.36 | +1.18 | +1.05 | +13.94 |
| 2020 | +1.22 | +1.08 | +0.94 | +1.41 | +1.18 | +1.06 | +1.27 | +0.92 | +1.04 | +0.86 | +1.32 | +1.18 | +13.91 |
| 2019 | +1.04 | +1.31 | +1.16 | +0.94 | +1.27 | +1.02 | +1.18 | +0.96 | +1.32 | +1.21 | +1.08 | +0.84 | +13.78 |
| 2018 | +1.18 | +0.92 | +1.08 | +1.32 | +1.04 | +1.16 | +0.94 | +1.27 | +1.21 | +0.97 | +1.32 | +1.18 | +13.84 |
| 2017 | — | — | — | +1.04 | +1.18 | +1.32 | +1.16 | +0.92 | +1.27 | +1.21 | +0.96 | +1.18 | +10.62 |
Indicatori avanzati
Metriche di qualità del rendimento.
Le metriche di livello istituzionale che separano un track record solido da un colpo di fortuna.
0
Volatilità annua
Inferiore a quella di un fondo obbligazionario investment-grade europeo.
0
Win-rate Operazioni
Quasi nove operazioni su dieci chiudono in profitto: un effetto della selettività estrema dei trigger di ingresso.
0
Holding Period Medio
Una posizione tipica resta aperta meno di due settimane di mercato.
Stress Test
Come si è comportato nelle tempeste.
Performance del framework durante i tre principali eventi di stress dell'ultimo decennio.
Marzo 2020 · Covid Crash
+1.18%
Mentre l'S&P 500 perdeva il 34% in 22 sedute, il framework chiudeva il mese in territorio positivo grazie all'esposizione speculare sulle coppie cointegrate.
2022 · Bear Bond & Equity
+14.84%
L'anno peggiore di sempre per il portafoglio classico 60/40 (-17%) è stato uno dei migliori in assoluto per il modello arbitragista.
Marzo 2023 · Crisi SVB
+1.24%
Lo shock bancario regionale americano ha allargato gli spread su molte coppie, generando una finestra di profitto particolarmente densa.